Libro
Métodos no lineales en series económicas y/o financieras
Autores: Semei Coronado Ramirez y Leonardo Gatica Arreola
Este libro reúne un conjunto de trabajos enfocados en el estudio de series financieras y económicas mediante métodos de análisis no lineales, con la finalidad de difundir metodologías no ortodoxas, particularmente de carácter no paramétrico, para el estudio de series de tiempo. Los nueve trabajos que aquí se presentan fueron elaborados por investigadores latinoamericanos que buscan avanzar en metodologías no convencionales para capturar comportamientos que los modelos tradicionales no logran replicar. Estos ensayos analizan diferentes tipos de series financieras, tales como índices bursátiles y precios de acciones, tipo de cambio o precios de bienes como el petróleo o el café. Sin embargo, el objetivo común de todos ellos no es analizar alguna variable en particular, sin mostrar la aplicación de metodologías no convencionales para capturar comportamientos no lineales. Estas metodologías permiten entender mejor la estructura de las series del tiempo, de tal forma que se puedan caracterizar de manera más eficiente que como lo hacen los modelos tradicionales.
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